VAR模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

经过ADF单位根检验，5个变量里2个变量是一阶差分平稳3个变量是二阶差分平稳，这5个变量不能构建VAR模型是吗？可以用一阶差分平稳的2个变量的一阶差分数据，二阶差分平稳的3个变量的二阶差分数据，代入构建VAR模型吗？VAR模型是使用同阶平稳的原数据还是差分后的数据？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VAR模型 AR模型 VaR 单位根检验 一阶差分 模型

可以用一阶差分平稳的2个变量的一阶差分数据，二阶差分平稳的3个变量的二阶差分数据，代入构建VAR模型吗？

此时也就是说你用的是差分后的平稳数据 可以建立VAR的
你说的同阶平稳就是同阶单整之后做协整 然后考虑VAR、VEC模型 如果存在协整的话用原数据就好 不用差分的

建议你不要这么做，绝绝大多数变量多次差分之后肯定平稳，但是 差分之后的变量有什么经济学含义吗？你怎么解释模型呢？你做模型还不是为了解释经济变量之间的关系

王洪路 发表于 2016-4-27 12:33
建议你不要这么做，绝绝大多数变量多次差分之后肯定平稳，但是 差分之后的变量有什么经济学含义吗？你怎么解 ...

我也觉得如此，差分后经济含义发生了变化。
那么我以下的说法对不对：原数据平稳，则采用VAR模型；原数据不平稳，若同阶单整且变量间具有协整关系，则用VEC模型；VEC模型与VAR模型，都可以应用GRANGER检验、方差分解与脉冲响应函数。
还有遇到我说的情况，怎么办呢？不能再用计量经济学的方法来解决了吗？