请问高人一个用STATA进行F检验的问题

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用市场模型做股票收益的一元线性回归：E(r) = alpha + beta * Rm + e，估计得到E(r)。同时可以计算出一段时间内股票收益的标准差sigma，对E(r) = a +b * sigma + e做回归，a和b分别为截距和回归系数。现在得到两组a,b，即 [a1, b1] 和 [a2, b2] ，想检验假设 [a1, b1] = [a2, b2]是否成立，应该用F检验吧？STATA上的命令应该是什么呢？

十分感谢！

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关键词：Stata tata F检验 一元线性回归 Sigma 检验 Stata 高人

http://ww.pinggu.org/bbs/b67i279830p1.html

哇好长啊，不过十分感谢帮忙！有没有更直接的方法呢？

 
g grp=1
foreach i of var x1-xn grp{
g `i'a=`i'*(g==1)
g `i'b=`i'*(g==2)
}
reg y x1a-grpb, noc
test _b[grpa]=_b[grpb],a
test _b[x1a]=_b[x1b],a

*可与https://bbs.pinggu.org/thread-459277-1-1.html并帖。

感谢版主解答！