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最近在写论文，遇到难题了。

用T-GARCH模型对序列得到边缘分布以后，，若服从IID（0，1）均匀分布，就可以用于Copulas模型了。

这里的“对原序列可以做概率积分变换，得到新的序列”指的是什么啊，我不明白。

还有，Kendall 系数具体是指什么啊，用EVIEWS可以求么？？？

麻烦大家帮我回答一下哦，谢谢了。

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关键词：GARCH模型 copulas kendall ARCH模型 EVIEWS 原创

有原文吗！

请问你知道如何在matlab 软件中过滤掉样本残差和波动吗 （ filtered residuals and volatilities from the returns of each equity index.）