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[时间序列问题] 求助，如何利用AIC准则确定自回归分布滞后模型的滞后期长度 [推广有奖]

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楼主

发表于 2016-5-3 14:29:49 |AI写论文

5论坛币

如题，我有一组关于X和Y的时间序列，我想采用自回归分布滞后模型对二者关系进行分析，模型如下：

，请问n 和m应该怎么确定啊，最好附上stata命令，解决后可以追加至少10个论坛币的悬赏

好象没见过STATA专门做ARDL的命令，手动的方法做ARDL是不太可能的，n和m较多，比哪n=m=3，就需要算4*4=16个模型，如果再多几个x，少说要也成百上千，所以做这个一般用microfit或者Eviews .不过STATA可能用专用的ARDL命令，我还没见过而已。

沙发

statax 发表于 2016-5-3 14:29:50

好象没见过STATA专门做ARDL的命令，手动的方法做ARDL是不太可能的，n和m较多，比哪n=m=3，就需要算4*4=16个模型，如果再多几个x，少说要也成百上千，所以做这个一般用microfit或者Eviews .不过STATA可能用专用的ARDL命令，我还没见过而已。

藤椅

发表于 2016-5-6 22:41:19

statax 发表于 2016-5-4 16:08
好象没见过STATA专门做ARDL的命令，手动的方法做ARDL是不太可能的，n和m较多，比哪n=m=3，就需要算4*4=16个 ...

这样啊，多谢了