GARCH模型中第一个条件方差数值如何得到？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教一下，对于一个GARCH（1，1）模型来说，我想知道条件方差序列中的第一行数据是怎么来的？根据条件方差方程，需要确定前一期的条件方差值才能计算当期的条件方差值，那么对于第一行数据，前一期条件方差值是没有数据的，这种情况怎么处理呀？

谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 条件方差 ARCH 模型 如何

在吗，请问你是用的EVIEWS哪个版本

我用的是EViews8

我用的也是EVIEWS 8

把扰动序列的样本方差当做条件方差的初始值，然后条件方差就可以递推得到

扰动序列的样本方差
怎么计算得到？还是软件自己提供？

楼主，我最近也在做GARCH模型，请教个问题，对于GARCH（1，1）模型，条件方差是怎么计算的，感谢！

是在模型估计的结果上选proc-Make GARCH variance series吗？

lalalaxcc 发表于 2019-4-19 10:07
把扰动序列的样本方差当做条件方差的初始值，然后条件方差就可以递推得到

请教个问题，对于GARCH（1，1）模型，条件方差是怎么计算的，感谢！