楼主: yunxiangcao
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[统计软件] GARCH模型中第一个条件方差数值如何得到? [推广有奖]

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yunxiangcao 发表于 2016-5-4 16:22:23 |AI写论文

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请教一下,对于一个GARCH(1,1)模型来说,我想知道条件方差序列中的第一行数据是怎么来的?根据条件方差方程,需要确定前一期的条件方差值才能计算当期的条件方差值,那么对于第一行数据,前一期条件方差值是没有数据的,这种情况怎么处理呀?

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关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH 条件方差 ARCH 模型 如何

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