[CFA考试] 问关于CML和SML一题 [推广有奖]

11楼

dreamhk 发表于 2009-5-20 20:14:00

5楼的理解对吗？

12楼

alexyzhuo 发表于 2009-5-21 09:10:00

以下是引用bettycen在2009-5-20 17:24:00的发言：
这样好像还比较合理，但是具体是δp2=ωA2δA2+ωB2δB2+2*ωAδAωBδBρAB还是δp2=ωA2δA2+ωB2δB2+ωAδAωBδBρAB？

哦，确实有2，可能我忘记写了δp2=ωA2δA2+ωB2δB2+2*ωAδAωBδBρAB

[此贴子已经被作者于2009-5-21 9:16:08编辑过]

取法乎上，得乎其中；取法乎中，得乎其下。穷，则独善其身；达，则兼济天下。

13楼

armstrongggggg 发表于 2011-5-25 22:29:05

不好意思，什么叫equilibrium level。。。

14楼

jkluio 发表于 2011-5-31 13:36:44

c对，b就错。
a的意思是 risker asset 加入 portfolio 有可能会降低整体 risk, 比如, 加入的risker asset 跟其他资产是 negative correlation 时

15楼

不再躁动 发表于 2011-9-23 08:42:39

明显B么仔细看题啊

16楼

季凡 发表于 2012-5-28 16:41:50

楼上的答案真是五花八门……

原题问的是：哪个选项最不像正确的。

a和b都是错的。但是a的错误在于标书不完整，没有考虑到individual asset和market portfolio协方差的关系；b彻底是把CML和SML搞混了。所以应该选B

17楼

whatishe 发表于 2013-2-22 11:42:40

看看

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