用eviews进行VAR模型的联合显著性检验（F检验）

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    一点经验分享，可能很小白，希望能帮到有需要的人。
    在一篇论文中看到对VAR方程中的几个参数进行联合显著性检验，于是自己也想操作一下。
    单方程的联合显著性F检验可以直接在eviews中进行，即在估计出的方程窗口点击view——coefficient diagnostics——Wald-test coefficient restrictions，而后会弹出窗口需要你输入限制条件，如“c(1)=c(2)=0”此类（从c1,c2是解释变量的系数），确定后悔弹出具有F值、卡方值的窗口。
    而如何进行VAR模型的联合显著性检验呢，比如，我要检验VAR估计的方程1中的 c2,c3,c4不同时为0。其实这就是单方程系数的联合显著性检验，看对应的F统计量。
    步骤：1.先估计出VAR的最佳滞后阶数，得到VAR联立方程，比如，所得理想方程是  y1=c1+c2*y1(-1)+c3*y1(-2)+c4*y2(-1)+c5*y2(-2) （1）
y2=c1+c2*y1(-1)+c3*y1(-2)+c4*y2(-1)+c5*y2(-2)   （2）
             2. 现在需要检验方程（1）中的系数 c(2)=c(3)=0是否成立，单独建立一个普通的回归估计方程，即y1=c1+c2*y1(-1)+c3*y1(-2)+c4*y2(-1)+c5*y2(-2)，而后进行单方程的联合显著性检验：view——coefficient diagnostics——Wald-test coefficient restrictions

    我能想到的方法和步骤是这样的，欢迎有更好方法一起来讨论。
    那如果要检验（1）（2）中的 系数限制，如（1）（2）中的c2不同时等于0，eviews该如何操作？

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关键词：EVIEWS Views Eview VAR模型 AR模型 VAR 模型检验

F检验的H0是都等于零 T检验的原假设是单个系数等于0 所以考虑用T检验来做
另一种思考方式是

不同时等于0

的否命题应该是同时等于0，也就是如果我们的原假设是同时=0 拒绝 原假设的话就能达到目的。

胖胖小龟宝 发表于 2016-5-5 11:19
F检验的H0是都等于零 T检验的原假设是单个系数等于0 所以考虑用T检验来做
另一种思考方式是的否命题应该是 ...

谢谢回复！
原理是这样，但是在eviews中如何操作，因为这涉及到两个方程的系数，在eviews中不能对两个方程中的系数进行联合显著性检验吧？

SummerTee 发表于 2016-5-5 11:29
谢谢回复！
原理是这样，但是在eviews中如何操作，因为这涉及到两个方程的系数，在eviews中不能对两个方 ...

对于两个方程的话确实没有

你好，能否麻烦将VAR模型F检验在eviews中的 步骤详细说明一下