关于var模型中滞后阶数的选择

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最近在做var模型，以前从没接触过，所以纯属菜鸟级，见笑了~

请问Eviews5如何确定滞后阶数呢?据说可以自动生成，也有说要用aic sc等准则，我试了三个模型，都是滞后2期的，而且我不知道如何用Eviews比较不同滞后期的aic值，请详细指点一下！

另请教一本详细讲解这方面的计量经济学教材，我手头上的基本都不包含这部分内容。

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关键词：VAR模型 滞后阶数 AR模型 VaR 滞后阶 VaR 模型 选择

理论上讲选择能使残差达到白噪声的最小滞后阶数。

在EVIEWS操作时，依次view-Lag structrue-lag length criteria，然后依据AIC或SC等选择合适的滞后期，系统会加星号，表明不同准则的最优选择。最好还要参考AC，PAC值。

var滞后期选择滞后期过长,模型中所需估计的参数就过多,自由度下降使模型变得没有效率; 滞后期过短会使得残差达不到白噪音,出现估计偏差。当然样本容量很大时，可以考虑较大的滞后期。

还需要进行相应检验：残差序列相关检验\残差异方差检验\残差正态分布性检验

高铁梅的书就可以，论坛有下载。

[此贴子已经被作者于2009-5-20 15:39:59编辑过]

谢谢楼上的回答，我试了一下确实可以，但问题是我的数据点比较少，只选了3期，结果aic和sc都越来越小，这怎么办啊

  干脆把结果贴上吧    
Lag LogL       LR             FPE        AIC     SC        HQ
      
0  15.01403 NA         4.47e-05      -1.501754 -1.356893 -1.494336
1  79.03046  96.02464  4.76e-08      -8.378807 -7.799366 -8.349135
2  108.2032  32.81933  4.48e-09      -10.90040 -9.886376 -10.84847
3  136.4834   21.21013*   6.36e-10*  -13.31042*  -11.86182*  -13.23624*
      

样本较小的情况下，平稳性的检验是不可靠的，适合建立动态模型，VAR 是适合的，自回归模型增加滞后期，一般AIC、SC会越小，但是增加滞后期或较大滞后期，模型基本就无效了。没有必要如此做，可以根据你研究问题的实际情况，并对残差进行检验，选择合适的滞后期。

1、考虑你研究问题的变量，真的需要滞后那么多期吗？有意义么？比如前十几期的消费对当期消费真的有很大影响吗？你所关心的是几期，你要说明的是几期就选几期，只要残差可以通过检验。

2、增加样本，如果不可能增加，就选择残差可以（或基本）通过检验的最小期数。

十分感谢您的帮助啊~

我再弱弱的问一下，如果我想做滞后1期的，可是eviews5.0默认就是2期，我怎么改啊？

把2改为1即可

我发现问这个问题太丢人了~再次感谢楼上！

我也遇到了同样的问题。样本容量比较小。请问如何对残差进行白噪音检验？我做出VAR之后，点VIEW然后看到有RESIDUAL TESTS，然后是选哪个？我选了倒数第二个WHITE HETERO。。。那个，出来结果完全不懂。。。