关于var模型中滞后阶数的选择 [推广有奖]

11楼

gloryfly

发表于 2009-8-7 08:32:43

样本数比较小的情况，做VAR的稳健性不是很好。一般月度数据应该从滞后36期开始检验，然后减少12期再检验；如果是季度数据，通常应该从可能的最大滞后期开始检验，或者从3年，即12期开始；不过常见的选择是季度数据选择滞后4期，月度数据选择滞后12期。对于楼主的情况，估计是年度数据，一般还是从尽可能多的滞后阶开始，比较LogL、LR、FPE、 AIC、 SC 、HQ这几个统计量的结果。

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你们世俗的人都认为大侠是玉树临风的　难道　大侠就不能矮胖吗？

12楼

malanxiang 发表于 2010-7-30 13:37:13

遇到同样问题啊学习下

13楼

风海流LY 发表于 2011-3-4 15:30:39

请问，月度数据的36是在模型建立时所选的滞后期么？ 11# gloryfly

一不小心，开始学习计量经济学了~

14楼

anfuyijuan 发表于 2011-3-27 10:46:49

5# chenjiayu2000 请问一下五楼，在不断尝试的过程中，发现，AIC最小的滞后期不同，该如何处理呢？
这是我的一个实例
选择5时：
Lag
LogL
      LR
         FPE
               AIC
SC             HQ

0
                     -2857.817
   6.16e+08
      28.75193
      28.80158
   28.77202
1
-1588.288
2488.022
1938.518
16.08329
16.28189
16.16367
2
-1530.833
110.8682
1191.256
15.59631
  15.94384*
  15.73696*
3
-1516.281
27.63991
  1126.803*
  15.54052*
16.03700
15.74145
4
-1509.313
13.02653
1150.397
15.56093
16.20636
15.82215
5
-1499.944
  17.23227*
1146.688
15.55722
16.35159
15.87872

选择8时：
Lag
LogL
LR
                  FPE
            AIC
SC
HQ

0
                     -2810.469
  5.90e+08
28.70887
28.75904
28.72918
1
-1567.817
2434.584
2012.169
16.12058
16.32128
16.20184
2
-1511.188
109.2138
1237.723
15.63457
  15.98580*
  15.77676*
3
-1496.534
27.81264
1168.540
15.57688
16.07863
15.78001
4
-1489.692
12.77687
1194.935
15.59889
16.25117
15.86297
5
-1480.507
16.86938
1193.293
15.59701
16.39981
15.92202
6
-1471.869
15.60168
1198.593
15.60070
16.55403
15.98666
7
-1459.985
21.10047
1165.017
15.57127
16.67513
16.01817
8
-1449.982
  17.45307*
  1154.710*
  15.56104*
16.81542
16.06888

我选3好，还是8好呢？另外，我数据时1994-2010的月度数据。