数据已平稳 但是自相关不显著 差分后显著 该怎么办？

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我用的股指期货数据 收益率数据已经证明不存在单位根 现在想要建立arma模型 但是发现自相关与偏自相关检验不显著 但是经过了一阶差分之后却存在自相关 请问 我应该怎么办 可以使用查分之后的数据吗？ 不是说差分是为了平稳吗 我用差分是不是就是错的？

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关键词：怎么办 自相关 arma模型 自相关检验 一阶差分 股指期货 收益率 模型

TenseAboy 发表于 2016-5-6 17:16
我用的股指期货数据 收益率数据已经证明不存在单位根 现在想要建立arma模型 但是发现自相关与偏自相关检验不 ...

做差分的目的是为了平稳，相当于求导，你本身平稳了就没必要做差分吧

熊一捷 发表于 2016-5-6 19:22
做差分的目的是为了平稳，相当于求导，你本身平稳了就没必要做差分吧

我是因为在别人一篇文章里面看见了说股指期货具有arma特性，所以想试一试，就用相同的数据进行操作，但是发现数据不具有自相关特点 是不是因为对价格取对数收益率 就相当了一次平稳的操作