var模型的一个问题

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看到很多论文用到var模型，有的用原数据直接做模型，有的用一阶差分值作，请问如何选择呢？如果用差分值作是不是要人工计算出差分，再输入eviews中？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR EVIEWS Views VaR 模型

generate new sieres 即生成新序列，用方程就可以生成差分序列。

原始数据和差分数据应该没有什么区别，主要是经济含义不同，当然差分数据可能有利于平稳行检验。

var？Value at risk吗？

一阶差分是为了使数据平滑,不用人工计算出差分,eviews中输入命令即可!

得看序列或者差分序列是否平稳吧

找篇牛期刊上的相关文献看看？

当年做var模型的时候也是头昏脑涨的，也没找到一个权威的

我的理解是，如果变量符合平稳性要求，或者是变量之间有协整关系，就可以直接用。如果不符合上述条件，就需要对原数据进行处理，主要是根据其经济意义，进行差分或是对数化处理等等，以获得平稳数列进行VAR。

在EVIEWS中，如变量为q,生成差分数列只需输入genr dq=q-q(-1)即可。也可在excel中直接先生成理想中的差分数列或对数化数列。