[求助]AR残差项序列估计

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

<p>用S表示人民币的即期汇率，St表示汇率的对数收益，进行一阶差分，有：</p><p>    st=lnSt-lnSt-1</p><p>因为金融时间序列往往有短期自回归现象, st序列的AR残差项序列Xt 即:</p><p></p><p>Xt = st-[a+bst-1]</p><p> </p><p> </p><p>请问，怎样处理才能得到上式中a,b的值？（st已知）</p><p>谢谢！</p>

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：金融时间序列 即期汇率 时间序列 一阶差分 自回归 人民币 汇率 收益

我也遇到这个问题 求指教