来大家一起做一个Var模型（Eviews）

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RT，楼主最近在做一个Var 模型，鉴于一千只看书，操作的少，所以实际操作过程很多东西还不是很清楚。看到论坛里也没有一个很好的Var模型知道帖子，酒吧自己的作业按操作步骤贴出来当做标本给大家看一下，希望大家懂的认真指点，感激不尽。

第一步：选定五个变量，X1  X2  X3  X4  X5，想看一下  X2  X3  X4  X5 变动对 X1的影响。
            鉴于剔除误差和各种季节扰动等因素，进行对数化处理。

               genr  logx1 = log(x1）  genr  logx2 = log(x2)    genr  logx3 = log(x3)  genr  logx4 = log(x4)     genr  logx5 = log(x5)

第二步：分别对 logx1- logx5进行单位根检验，发现 三个零阶单整，两个一阶单整。差分下做Var还是可以的。

              genr  dlogx1 =d(logx1)  genr  dlogx2 =d(logx2)  genr  dlogx3 =d(logx3)  genr  dlogx4 =d(logx4)  

               genr  dlogx5 =d(logx5)

第三步：然后open as   var ，得到结果：

                                                            

                                                                  

                                                                  

问题一：请问这个结果如何分析？

第四步：查看Var模型表达式为：

VAR Model:

===============================

DLOGX1 = C(1,1)*DLOGX1(-1) + C(1,2)*DLOGX1(-2) + C(1,3)*DLOGX2(-1) + C(1,4)*DLOGX2(-2) + C(1,5)*DLOGX3(-1) + C(1,6)*DLOGX3(-2) + C(1,7)*DLOGX4(-1) + C(1,8)*DLOGX4(-2) + C(1,9)*DLOGX5(-1) + C(1,10)*DLOGX5(-2) + C(1,11)

DLOGX2 = C(2,1)*DLOGX1(-1) + C(2,2)*DLOGX1(-2) + C(2,3)*DLOGX2(-1) + C(2,4)*DLOGX2(-2) + C(2,5)*DLOGX3(-1) + C(2,6)*DLOGX3(-2) + C(2,7)*DLOGX4(-1) + C(2,8)*DLOGX4(-2) + C(2,9)*DLOGX5(-1) + C(2,10)*DLOGX5(-2) + C(2,11)

DLOGX3 = C(3,1)*DLOGX1(-1) + C(3,2)*DLOGX1(-2) + C(3,3)*DLOGX2(-1) + C(3,4)*DLOGX2(-2) + C(3,5)*DLOGX3(-1) + C(3,6)*DLOGX3(-2) + C(3,7)*DLOGX4(-1) + C(3,8)*DLOGX4(-2) + C(3,9)*DLOGX5(-1) + C(3,10)*DLOGX5(-2) + C(3,11)

DLOGX4 = C(4,1)*DLOGX1(-1) + C(4,2)*DLOGX1(-2) + C(4,3)*DLOGX2(-1) + C(4,4)*DLOGX2(-2) + C(4,5)*DLOGX3(-1) + C(4,6)*DLOGX3(-2) + C(4,7)*DLOGX4(-1) + C(4,8)*DLOGX4(-2) + C(4,9)*DLOGX5(-1) + C(4,10)*DLOGX5(-2) + C(4,11)

DLOGX5 = C(5,1)*DLOGX1(-1) + C(5,2)*DLOGX1(-2) + C(5,3)*DLOGX2(-1) + C(5,4)*DLOGX2(-2) + C(5,5)*DLOGX3(-1) + C(5,6)*DLOGX3(-2) + C(5,7)*DLOGX4(-1) + C(5,8)*DLOGX4(-2) + C(5,9)*DLOGX5(-1) + C(5,10)*DLOGX5(-2) + C(5,11)

因而选择滞后项为二阶，得到结果：

问题二：请问这样确定滞后阶数可以吗？或者有没有其他的方法？

第五步：对Var模型进行平稳性检验:

可知，所有的根的倒数都在单位圆内，检验结果平稳。

第六步，进行脉冲响应系数分析：

因为想看一下想看一下  X2  X3  X4  X5 变动对 X1的影响，所以我是这样操作的:(以X1和X2为例)

问题三：这个操作对么？请问这个图该如何分析？说明了 DLOGX1 和 DLOGX2什么关系？

问题四：下一步想做下 方差分解，可以直接做了么？需要满足什么条件？

嗯，以上。希望众高手多多指点。

----------------------------2016年5月7日09:53:09

            

               

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关键词：EVIEWS Views VAR模型 Eview AR模型 模型 影响

请各位大神 前来助阵啊

选择滞后零阶是个什么鬼？？？

统计学是上流社会的入场券！！！大家努力！！！

Captain-CUI 发表于 2016-5-7 10:11
选择滞后零阶是个什么鬼？？？

哪儿？ 二阶啊，Var的滞后项选择的是二阶啊

这张图是根据信息准则选择滞后期嘛
带星号的表示选择结果

鉴于剔除误差和各种季节扰动等因素，进行对数化处理。——这个应该是出于消除异方差的考虑，本例中应该是递增型异方差。

滞后阶选择，首先选择最大可能的滞后阶作为检验起点，对于你这个例子，根据阶数检验结果，可能是平稳变量较多，所以0阶滞后就消除了自相关影响了。所以你可以直接OLS回归，而不使用VAR了，反正你想做的是某几个因素对某一个因素的影响，而不是变量间的互相影响。

Captain-CUI 发表于 2016-5-7 10:17
这张图是根据信息准则选择滞后期嘛
带星号的表示选择结果

我擦  懵逼了

第一，不需要生成变量的差分系列，在单位根检验时有差分选项，且dlogx2是默认差分项的。第二，open as var及var表达式可以不用显示，自己看看就可以，没有文章把这个东西放上去，即使放也是矩阵形式的。第三，滞后阶数的确定，方法是这样的，但好像滞后二阶怎么没看到一个显著的，有问题。第四，你都说选择滞后时期看脉冲响应函数图了，却不知道怎么解释结果，只能说明你对VAR模型还是不太理解。
[PS]:var模型是个大家用的太多的模型，在分析两个或者三个及以上变量之间的关系时确实很好用，数据分析也能占篇幅，但问题是要注意这个模型使用的前提条件。
祝好运！！！