Eviews8.0多元回归后怀特检验有异方差，如何修正？

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EXPO GDP DIS已经是lnExpo等 命名为EXPO等
Dependent Variable: EXPO                               
Method: Least Squares                               
Date: 05/07/16   Time: 13:08                               
Sample: 1 60                               
Included observations: 60                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C        -1.281757        2.807124        -0.456609        0.6497
DIS        -1.410979        0.278825        -5.060452        0.0000
GDP        1.038641        0.067791        15.32120        0.0000
                               
R-squared        0.813505            Mean dependent var                12.60872
Adjusted R-squared        0.806961            S.D. dependent var                1.872096
S.E. of regression        0.822528            Akaike info criterion                2.495839
Sum squared resid        38.56350            Schwarz criterion                2.600556
Log likelihood        -71.87516            Hannan-Quinn criter.                2.536799
F-statistic        124.3187            Durbin-Watson stat                1.838718
Prob(F-statistic)        0.000000                       
                               
怀特检验
Heteroskedasticity Test: White                               
                               
F-statistic        7.357277            Prob. F(2,57)                0.0014
Obs*R-squared        12.31094            Prob. Chi-Square(2)                0.0021
Scaled explained SS        20.23500            Prob. Chi-Square(2)                0.0000
                               
                               
Test Equation:                               
Dependent Variable: RESID^2                               
Method: Least Squares                               
Date: 05/07/16   Time: 13:11                               
Sample: 1 60                               
Included observations: 60                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C        7.607670        1.976573        3.848919        0.0003
DIS^2        -0.045332        0.022877        -1.981533        0.0524
GDP^2        -0.005782        0.001849        -3.126407        0.0028
                               
R-squared        0.205182            Mean dependent var                0.642725
Adjusted R-squared        0.177294            S.D. dependent var                1.237007
S.E. of regression        1.122004            Akaike info criterion                3.116817
Sum squared resid        71.75696            Schwarz criterion                3.221535
Log likelihood        -90.50452            Hannan-Quinn criter.                3.157778
F-statistic        7.357277            Durbin-Watson stat                2.238072
Prob(F-statistic)        0.001438                       
                               

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关键词：Eviews8 EVIEWS Eview Views 多元回归 怀特 如何

第一种是在回归前先将变量进行对数处理，能够很好的减少数据波动以及异方差的问题；第二种是加权最小二乘法（wls）,quick-estimate equation界面,点击option,权重那块,填入所选择的权重就可以了。权重的选择上，可选用1/√X,1/X, 1/X^2,X,√X,X^2（生成变量W分别等于这些权重），之后将加权后的方程再进行怀特检验，选一个最好的权重就ok啦。

胖胖小龟宝 发表于 2016-5-7 17:48
第一种是在回归前先将变量进行对数处理，能够很好的减少数据波动以及异方差的问题；第二种是加权最小二乘法 ...

Inverse sta dev Inverse variance Viriance Sta dev四个要选哪个

想问问楼主，怀特检验的按钮在eviews8的哪里呀？我找了好久都没找到

ccf0214 发表于 2019-4-11 11:45
想问问楼主，怀特检验的按钮在eviews8的哪里呀？我找了好久都没找到

view/residual dignostics/heteroskedasticity