求教各位计量大侠:
VAR模型的构建的前提是平稳数据,而协整检验的前提是数据不平稳,那么为什么在很多文献当中,用到Johansen协整检验的时候,都会扯到VAR模型,这是否会自相矛盾?
比如下面的表述是否正确:
LNGDP、LNDTI和LNITI为一阶单整序列,所以接下来就能对所选取的数据构建VAR模型和进行协整检验。构建VAR模型的目的是确定协整检验的最优滞后阶数,而同阶单整的序列可以构建VAR模型和进行协整检验。
基于Eviews6.0,建立LNGDP、LNDTI和LNITI的VAR模型,再利用Eviews6.0的Lag Length Criteria功能对比VAR模型的滞后阶数,通过AIC和SC准则来选出最优滞后阶数,结果如表3.5。
请各位商榷!
谢谢!