关于 Eurodollar Futures 的问题

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为什么Eurodollar Futures 的quote上升时，long一方得利，short一方损失？

以及合同价格 10,000 * [100 - 0.25 * (100 - Q)] 是否为long方购买合同的价格？

（Q为quote）

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关键词：Eurodollar futures future Dollar Doll

报价上升，long一方自然浮赢就大，short一方自然浮亏就大，根据合同价格公式 10,000 * [100 - 0.25 * (100 - Q)] 可以看出来，价格与报价呈现线性同向关系