用R实现GARCH模型时，是对残差序列拟合还是对残差平方序列？

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用R实现GARCH模型，首先对收益率序列拟合ARMA模型，提取残差序列为x，进行ARCH检验，有异方差，尝试拟合garch模型，当输入代码garchFit（~garch（1,1），data = 数据）这个data = 后面的数据是应该是原收益率序列，还是残差x序列，还是残差平方X^2序列？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 残差序列 ARCH 模型

残差序列