logit模型不能用固定效应吗？》》》》》》》

我论文中用面板数据做logit回归，被解释变量为0、1虚拟变量；解释变量有虚拟变量和线性变量；在控制变量中对年份和行业进行了控制，控制方法如下：
以年份为例，样本时间段为2009-2013年，则设4个虚拟变量y1-y4。若样本A时间为2009年，则取y1=1,y2=0,y3=0,y4=0；若样本B时间为2010年，则取y1=0,y2=1,y3=0,y4=0；……行业变量也是同样的设置，样本共有20个行业，则设19个虚拟变量Ind1-Ind19。若样本A行业为制造业，则取Ind1=1,Ind2=0,……

论文评审专家意见：
1、用logit模型进行估计，控制了年份和行业的固定效应，这是错误的。
2、logit模型是不可以用固定效应的，这会扰乱其他系数估计的准确性。

请问：
1、评审老师的意见对吗？logit模型不能这样对年份和行业进行控制吗？
2、固定效应是什么意思？
3、模型应该如何修改？

非常感谢！~~

推荐你看看这篇论文Bias in Conditional and Unconditional Fixed Effect Logit Estimation，里面讲得很清楚，而且做了模拟来检验固定效应logit模型下的偏误有多大。

简单点说，如果是用Unconditional估计，则N不变，T趋于无穷时不会有偏误，但在T不变，N趋于无穷时有偏误，而conditional估计量则不存在偏误。这篇文章做了模拟，来看T的变化对两种方法下偏误的影响，结果发现T不小于16期时，Unconditional估计量的偏误也是小到可以忽略的，所以可以用。但如果T小于16期，那么conditional估计量在一致性上要好于Unconditional估计量。

从你的样本来看，时序很短，所以审稿人的担心是有道理的。但你可以用conditional估计量来做，这不会有任何问题。stata里conditional估计量可以用clogit命令。另外，你还可以用xtlogit，fe，给出的都是conditional估计量。

其实之前别人给你那篇资料就讲得很清楚，值得好好看看

诚心求解

顶一下

参考一下这里吧：https://www3.nd.edu/~rwilliam/stats3/Panel03-FixedEffects.pdf

夏目贵志 发表于 2016-5-16 22:41
参考一下这里吧：https://www3.nd.edu/~rwilliam/stats3/Panel03-FixedEffects.pdf

非常感谢您的回复。您发的资料我看的不是很明白，能不能麻烦您给我简单讲解一下？非常感谢。

简单说就是fixed effect logit是存在的，参见资料里的例子。并不是一个只要用了就一定错的东西。。。但是具体到某个特例是否合适就要具体问题具体分析。

夏目贵志 发表于 2016-5-17 23:17
简单说就是fixed effect logit是存在的，参见资料里的例子。并不是一个只要用了就一定错的东西。。。但是具 ...

就我的这个例子来看，是否适用勒？

diegols 发表于 2016-5-18 08:14
就我的这个例子来看，是否适用勒？

我没看到你的文章下不了结论的。而且就算我说行，你也不能就凭“网友意见”跟你的审稿专家较劲不是。。。

夏目贵志 发表于 2016-5-18 09:27
我没看到你的文章下不了结论的。而且就算我说行，你也不能就凭“网友意见”跟你的审稿专家较劲不是。。。

我的目的不是为了和评审老师较劲。我是为了搞明白原因，以便修改论文。
我论文的大概情况在帖子中已有说明，如果凭此仍无法判断，请您告知我还需要什么信息才能判断是否适用。
非常感谢您的帮助。