logit回归不能用固定效应吗？》》》》》

我论文中用面板数据做logit回归，被解释变量为0、1虚拟变量；解释变量有虚拟变量和线性变量；在控制变量中对年份和行业进行了控制，控制方法如下：
以年份为例，样本时间段为2009-2013年，则设4个虚拟变量y1-y4。若样本A时间为2009年，则取y1=1,y2=0,y3=0,y4=0；若样本B时间为2010年，则取y1=0,y2=1,y3=0,y4=0；……行业变量也是同样的设置，样本共有20个行业，则设19个虚拟变量Ind1-Ind19。若样本A行业为制造业，则取Ind1=1,Ind2=0,……

论文评审专家意见：
1、用logit模型进行估计，控制了年份和行业的固定效应，这是错误的。
2、logit模型是不可以用固定效应的，这会扰乱其他系数估计的准确性。

请问：
1、评审老师的意见对吗？logit模型不能这样对年份和行业进行控制吗？
2、固定效应是什么意思？
3、模型应该如何修改？

非常感谢！~~

诚心求解

顶一下

一直未收到回复。自己查询了一些计量的书籍和文献，也询问了相关老师。现在基本情况如下：
1、logit是可以对年份和行业控制固定效应的。但普通logit回归会产生“伴随参数问题”。因此需要用条件logit进行回归。
2、关于模型是固定效应or随机效应的检验方法还并不明确，不确定hausman检验是否能对非线性回归进行检验。

diegols 发表于 2016-6-12 19:18
一直未收到回复。自己查询了一些计量的书籍和文献，也询问了相关老师。现在基本情况如下：
1、logit是可以 ...

您好！我最近实证的问题和你的很相似，但问题在于，我在我的logit模型中加入了年份和行业的虚拟变量来控制固定效应之后，我的关键自变量就很不显著，去掉年份和行业的虚拟变量之后又很显著，不知道是什么问题，请问你能帮我解答一下吗？

面板数用fixed effects model危险之处在于，你的自变量中如果有不随时间变化的量（比如性别）这个变量就会被删除，因为计算过程就是通过原模型对时间的平均进行相减，消掉与t有关的项，求出β，具体过程可以参考伍德里奇的书。
如果要解决这个问题可以将这些变量与选项特定项交互，生成新变量，或者考虑使用random effects model。

关于检验的问题可以使用pseudo-R^2值看拟合优度。

CherrySC 发表于 2017-5-13 15:25
您好！我最近实证的问题和你的很相似，但问题在于，我在我的logit模型中加入了年份和行业的虚拟变量来控制 ...

我也出现了这个问题，想知道你是怎么解决的！

楼主，能方便看下你发表的这篇文章吗？因为我也是用的logit回归，在纠结要不要控制行业和年份，如果不用需要找到没有控制的文章做支撑

刘77 发表于 2021-5-15 09:10
楼主，能方便看下你发表的这篇文章吗？因为我也是用的logit回归，在纠结要不要控制行业和年份，如果不用需 ...

请问你找到了吗