matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型

noelyk 发表于 2017-1-6 23:23
请问楼主找到程序了吗，我最近也在研究这个，能不能发我一份429313148@qq.com，谢谢

亲，请问你找到garch-时变copula-covar的matlab程序了吗？能不能发我一份，1075710493@qq.com

chenjuqin 发表于 2016-5-14 15:33
求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。

求助楼主43518185@qq.com

kelakelakela 发表于 2018-7-19 16:42
也是卡在这一步了，请问你现在有计算的思路吗？查了好多地方也没找到方法

你好，请问你找到如何从Copula这一步到CoVaR的计算方法了吗，同求呀~

164544298 发表于 2018-7-17 21:51
可以在论坛里找Dynamic copula Toolbox3.0 工具包，下载了按照指示操作可以算出时变copula结构，但是我还 ...

前辈您好！请问您现在会计算CoVaR了吗？我目前也是卡在这一步，万分紧急了，如果您会的话，能否留一个联系方式呢？可以有偿请教哒！期待您的回复，谢谢！
另，我的qq:1317842401

chenxiaostat 发表于 2019-1-25 18:56
前辈您好！请问您现在会计算CoVaR了吗？我目前也是卡在这一步，万分紧急了，如果您会的话，能否留一个联系 ...

你的QQ不能加，要回答你真是姓名，你加我的吧，164544298

Cocolor 发表于 2017-12-14 08:39
请问楼主找到这个代码了吗？可以分享一份吗,谢谢楼主！

您好，您找到代码了吗  可以发我一份吗

Erins0309 发表于 2019-2-12 11:31
您好，您找到代码了吗  可以发我一份吗

可以加我qq535844430

chenjuqin 发表于 2016-5-14 15:33
求matlab建立GARCH-Copula -CoVaR模型的代码,用于测度金融机构风险溢出。

请问楼主是怎么做的呢？可以分享一下吗？2295459038@qq.com

请问楼主找到这个代码了吗？能发一份吗1024981093@qq.com,谢谢！