arma-garch模型后的arch效应检验

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我在用stata做完arma-garch模型后，需要对garch滞后阶数进行确定，也就是说检验arch效应，不知道如何进行检验？还有这个模型后的残差怎么求？还是predict **,res吗？

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关键词：GARCH模型 ARCH效应 ARCH模型 GARCH ARCH 模型

windshadow2013 发表于 2016-5-15 16:30
我在用stata做完arma-garch模型后，需要对garch滞后阶数进行确定，也就是说检验arch效应，不知道如何进行检 ...

对的。

做完arma之后 ，使用estat archlm, lags(1 2 3) 命令即可。
如果想生成残差，您的做法是对的。

crystal8832 发表于 2016-5-15 16:35
做完arma之后 ，使用estat archlm, lags(1 2 3) 命令即可。
如果想生成残差，您的做法是对的。

我做完garch了，但是不知道选择滞后阶数是否可以，因此想做arch效应检验。但是系统提示invalid subcommand archlm。然后就是残差问题，arma-garch的残差平方项依然高度自相关，增加garch滞后阶数又不收敛，这怎么办呢？

一般用GARCH(1,1)或者GARCH（2,1）就可以的

同存在这样的问题！顶顶