看到一篇期刊论文,用股票价格波动率构建方法竟然是使用garch模型对收益建模,然后用条件方差来做股票价格波动率的代理变量,我真心想问,这种垃圾怎么能发出来?
有实际波动率你不用,你非要建模再来预测一下,好比你有张三的身高体重,你还要拿到你模型里面来预测试一下张三的身高体重,然后相信预测值好于原始值,你这样干,我真不知道是哪儿飞出翔了
主要是看到这篇论文的时候,又想到几天前帮人看的一篇硕士论文...难道garch的名字真这么让人着迷..............
楼主: edfall
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[金融学论文] 有些期刊的论文都怎么了? |
大专生 30%
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