用R语言处理A股日收益率

在用R做A股每日收益率的模型，用残差做的arch-lm检验  P值一直较大  想问下做过类似模型的大神，每日收益率有arch效应吗？  应该用什么模型   最好附上R语言程序

跪求了  真心感谢

这种数据波动聚集性一定会有，我们获得的数据大部分是指数或者价格，要先采用对数差分的形式变成对数收益率形式，然后通过arch-lm检验即可判断是否存在arch效应，您可以现在下tsay的金融时间序列书籍，里面有R对应的程序，很容易上手。

补发数据 ：
x
-0.004341899
-0.014579365
-0.005677698
0.02078314
0.01827197
0.012225951
0.00126775
0.004560243
-0.000811688
0.008077809
0.02721576
-0.001121733
0.00122499
-0.003578089
-0.004138931
0.004886371
-0.007615445
-0.001176127
0.012001513
0.001500571
-0.024583882
-0.001899728
-0.012939506
-0.000663698
0.004855353
-0.008333136
0.007761333
-0.005469255
-0.000336423
0.005603423
-0.030153346
-0.002250356
-0.005880012
-0.01262459
-0.000406079
0.003065747
-8.60E-05
-0.000107177
-0.008900448
-0.015095712
-0.005765554
-0.015756714
0.020717924
0.004616901
0.002846788
-0.017501209
0.003513953
0.009563606
-0.001597055
-0.009341837
0.005720302
0.005741973
0.010051771
-0.019246786
-0.005698509
0.007096012
0.028206462
0.028776175
-0.003002149
0.002785269
-0.014260563

crystal8832 发表于 2016-5-16 22:57
这种数据波动聚集性一定会有，我们获得的数据大部分是指数或者价格，要先采用对数差分的形式变成对数收益率 ...

太感谢你的回答啦  后面的程序会写  只是不知道怎么处理数据    数据有负的怎么办？ 是做线性变换吗？

crystal8832 发表于 2016-5-16 22:57
这种数据波动聚集性一定会有，我们获得的数据大部分是指数或者价格，要先采用对数差分的形式变成对数收益率 ...

你的意思是先对指数做对数处理  然后再用差分求对数收益率？

你的数据本身应该已经是收益率序列了吧？直接做ARCH-LM检验就可以了。

crystal8832 发表于 2016-5-17 10:49
你的数据本身应该已经是收益率序列了吧？直接做ARCH-LM检验就可以了。

嗯，是的。  但是我做出来并不具备arch效应  所以我才觉得很奇怪    难道是数据本身有错？哪里可以得出比较准确股票的日收益率数据呀
还有一个问题，我看了昨天的你推荐的那本书，他做arch检验的时候为什么直接对原序列做的？不是应该对均值方程的残差做吗？
感谢您的回答

crystal8832 发表于 2016-5-17 10:49
你的数据本身应该已经是收益率序列了吧？直接做ARCH-LM检验就可以了。

已经解决了数据处理问题 感谢~
但是我还是想知道，为什么那本书上直接对原数据进行了ARCH效应检验

aoa0058342 发表于 2016-5-17 12:56
已经解决了数据处理问题 感谢~
但是我还是想知道，为什么那本书上直接对原数据进行了ARCH效应检验

做ARCH之前处理的是均值方程，而ARCH是方差方程，二者在加法模型中是分开的，所以可以认为互不影响，文中可能只是为了说明ARCH效应，所以没有处理均值问题。