《国际金融市场》习题

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《国际金融市场》习题





1.一家日本公司购买了2亿日元的欧式买入期权，其执行价是￥240/US$，期权费是￥4/US$，日元的年利率是10%，无额外费用。
a. 欲使在这个保险中产生的净补偿为正,日元的年末的最小美圆成本是多少?
b. 在什么样的年末利率范围内,期权将被执行(假设无期权费)?
c. 考虑一般情况,设日元为V,执行价为X, 期权费是a, 日元的年利率是b，无额外费用.

2. 英镑的即期汇率是US$0.015/￡,欧洲美圆的利率是10%,欧洲英镑的利率是8%,根据所给的这些条件,如果执行价是US$1.25/￡,到期90天后,决定美式外汇买入期权可在市场上交易的最小合理价格.

3. 银行的即期报价是￥245.95～245.15/US$;如果3个月远期报价3.12～3.07, 3个月远期的真实汇率是什么?

4. 考虑如下的投资组合:
投资组合A.在t时刻借入本币1/(1+i*T/360)单位,在t+一年(360天)后偿还1单位本币;
投资组合B. 在t时刻借入本币1/(1+i*T/360)单位买入外币,设即期外币卖出的本币价格是S(t),然后卖出远期的外汇掉期交易,并在投资组合B一年内获得外币的利息,设远期外币买进的本币价格是F(t,T).
计算投资组合B的一年的到期价值.求为避免套利应满足的关系式.

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关键词：国际金融市场 金融市场 国际金融 投资组合 买入期权 日本公司 金融市场 投资组合 年利率 汇率