请问：treatment的treat方程

多谢！！

sungmoo 发表于 2009-8-15 22:32
个人以为，这里的外生性，主要由经济学理论来把握吧。

版主你好。关于treatment effect model，我看到有的文献里第二阶段的内生变量用的是第一阶段的拟合值。但是看你的等价命令里面用的还是内生变量的原始值。请问哪种做法是正确的？

sungmoo 发表于 2009-5-24 11:46
*stata的命令（z为0-1变量）：heckman y x1-xn, two sel(z=w1-wm)*等价于以下命令：prob z w1-wmpredi ...

学习了！

学习学习

sungmoo 发表于 2009-5-24 11:46
*stata的命令（z为0-1变量）：heckman y x1-xn, two sel(z=w1-wm)*等价于以下命令：prob z w1-wmpredi ...

您好！请问一下，如果用treatment effect model模型最后计算出来的lambda值，不显著，是不是就意味着原模型不存在内生性问题？

sungmoo 发表于 2009-8-14 13:57
z是哑元，将样本分成分组，每组都可能存在内生截断（选择偏误）问题。

z的系数的意义是，分别考虑了 ...

请问大牛，这是treatment的z，能观察到可以分组，而heckman的时候，观察不到怎么分组？那个z怎么设置0-1变量

sungmoo 发表于 2012-3-1 23:44
注意前面一些帖子中的内容。

这里的关键是理解“内生截断”（这个概念理解不好，Heckman模型与treat ...

版主，请问下对于面板数据的treatment effects如何处理呢？我看文献有些人直接采用treatreg来做，还有的采用将年份虚拟变量加入到模型用，然后用treatreg来做，不知道哪一种处理方式是正确的？

sungmoo 发表于 2012-3-1 23:44
注意前面一些帖子中的内容。

这里的关键是理解“内生截断”（这个概念理解不好，Heckman模型与treat ...

版主，请问下对于面板数据的treatment effects如何处理呢？我看文献有些人直接采用treatreg来做，还有的采用将年份虚拟变量加入到模型用，然后用treatreg来做，不知道哪一种处理方式是正确的？

w财经w 发表于 2017-12-3 10:59
请问大牛，这是treatment的z，能观察到可以分组，而heckman的时候，观察不到怎么分组？那个z怎么设置0-1变 ...

假设要研究management forecast accuracy的影响因素，则只可在issue forcast的样本里检验，就是一种sample selection model. Z (0 or 1)模型里应该是全样本，考察会不会issue forcast, 下一步在子样本里检验determinants （z==1）,所以虽然主回归（第二步）观察不到分组，在第一步时是可以的

guolaiguoqu 发表于 2009-7-20 14:51
17# sungmoo  

嗯，谢谢sungmoo。

楼主问题解决了么，我也是要用聚类标准误，只是做第一步的时候要不要控制行业和年份呢？就是probit模型里面要不要加这两个控制变量和聚类标准误