怎么预测GARCH模型

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我现在在写论文，研究的是沪铜收益率，拟合出来的模型是ARMA(2，1)-GARCH(2，1)模型，想利用预测的方法来验证这个模型是否能很好的拟合序列。
有2485个数据，现在的设想是用前2000个数据做估计，后面485个数据做拟合，把预测模型与原序列做比较。
但是不清楚具体要用EVIEWS怎么操作，请问有大神能够解答么？谢谢！

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 模型

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小生这厢有理了 发表于 2016-5-18 23:31
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现在，不知道我的预测方法有问题还是什么，自己建的模型明明显示比较好的，但是进行预测，THEIL值却很大，能达到0.8，而且动态预测的效果比静态预测效果好

小生这厢有理了 发表于 2016-5-18 23:31
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挂羊头卖狗肉，里面根本没有这个教程，只有安装包