[问答] 请问如何通过bekk-garch的估计结果看波动溢出效应 [推广有奖]

21楼

gyq921103 发表于 2017-4-12 00:23:18

冰枫冷羽发表于 2016-5-24 23:09
显著异于零就意味着前面的系数不为零，那么该系数对应的解释变量变化（姑且叫解释变量）就会对被解释变量 ...

大神求指教a12系数到底意味着变量1对变量2的波动溢出效应还是变量2对变量1，搜索了无数文献发现结论都各有不同，头疼炸天

22楼

kobe363000 发表于 2017-4-21 21:45:10

求解code是怎么做的啊

23楼

适合你的人 发表于 2017-4-27 19:20:32

冰枫冷羽发表于 2016-5-22 07:39
你做的是二变量的BEKKGARCH（1，1）模型吧，看波动溢出，我觉应该看A（1,2），A（2,1）B（1,2）B（2,1）， ...

你好，大神，我现在老师也让我做这个，你是自己用R编写了程序吗？我在谷歌上面貌似找到了一个，可是代码不是很懂。大神，方便告知一下QQ号吗，非常感谢！！！

24楼

冰枫冷羽 发表于 2017-5-2 07:19:55 来自手机

适合你的人发表于 2017-4-27 19:20
你好，大神，我现在老师也让我做这个，你是自己用R编写了程序吗？我在谷歌上面貌似找到了一个，可是代码不 ...

MTS包的BEKK11函数就能做

25楼

适合你的人 发表于 2017-5-2 16:30:01

冰枫冷羽发表于 2017-5-2 07:19
MTS包的BEKK11函数就能做

大神，我的QQ号码是1285983640，能麻烦你稍微详细的说一下吗？非常感谢！！！

26楼

绿豆酱 发表于 2017-9-3 18:10:16

gyq921103 发表于 2017-4-12 00:23
大神求指教a12系数到底意味着变量1对变量2的波动溢出效应还是变量2对变量1，搜索了无数文献发现结论都各有 ...

看了很多文献，然后结合rats的ug里面讲述的bekk模型，我比较偏向于A12指1对2的波动溢出。以前eqho大神也是这么解释的。有些文献说12是指2对1的波动溢出，但那些结论的模型与rats里面的不一样，矩阵方向不对，所以导致结果解释不一致。但是A12指1对2的波动溢出的那些文献中，我感觉他们模型展开式的常数项有问题，说不通。所以我也很困惑啊！！！这换个解释方向会导致结果不显著啊！