楼主: taorigin
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标题:道琼斯指数上证综指周K线,收盘价换成%,为何回归结果大不同? [推广有奖]

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taorigin 发表于 2009-5-24 17:29:00 |显示全部楼层

尊敬的高手、老师,您好!

我对道琼斯指数与上证综指周K线的涨跌进行相关性分析,运用EXCEL的回归进行计算,发现一个奇怪现象。

数据采用周收盘价,时间序列数据一一对应,起于2007/09/14,止于2008/11/7,采用两种方法:

其一是直接对两个指数的周收盘价进行回归(道指为X变量,上证综指为Y变量),结果两者相关系数为0.8301;

其二是两个指数的周收盘价的涨跌百分比%(也就是本周上涨%率,我认为含义是一样的)进行回归,计算方法也很简单,即:

本周涨跌% = (本周收盘价/上周收盘价 — 1)×100% ,计算结果却是两者相关系数仅为0.0439;

两者相差的结果十分惊人!请问这是什么原因? 难道就不能对两大指数的周收盘涨跌%进行回归分析吗??

十分感谢您的答复!

 

 


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