请问怎样设定GARCH模型中的均值方程？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 均值方程 ARCH 模型

Bollserlev 于1986 年提出了GARCH(p, q)模型(即广义的ARCH模型)，GARCH(p, q)模型由两部分组成。第一部分是数据生成过程(均值过程)：（公式打不出来）

假设时间序列y t 服从ARMA(m, n)过程。其中残差序列εt 是条件异方差过程，表示时间序列y t的波动具有聚类性和持续性。在已知信息集的条件下，可以假设绝对残差序列的条件分布为正态概率分布，但具有随时间变化(简称时变)的条件方差：

看你研究的目的了，可以根据你自己需要任意设定

原来如此!受益~

如果时间序列满足MA(1)模型，那条件均值方程该如何设定呢?求教···

[sweat][sweat]