期权期货及其他衍生品书中鞅与测度的问题

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鞅与测度章节中给出
E(θT)=θ0(T和0是下标)
在一个很小的区间上θ的变化服从均值为0的正态分布，这是怎么得出的？

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关键词：期权期货及其他衍生品 期权期货 衍生品 正态分布 衍生品

θ是什么？

crossbone254 发表于 2016-5-24 08:38
θ是什么？

之前给了关于鞅的定义

dθ=бdz 则变量θ是一个鞅

黄滚滚 发表于 2016-5-24 08:42
之前给了关于鞅的定义

dθ=бdz 则变量θ是一个鞅

z是布朗运动，dz服从正态分布，所以在小区间上theta服从正态分布

crossbone254 发表于 2016-5-24 10:14
z是布朗运动，dz服从正态分布，所以在小区间上theta服从正态分布

明白了，十分感谢！