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| 开心 2022-12-8 15:36:31 |
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5论坛币
用R做股价的简单收益率(simple return),在《R for Quantitative Finance》这本书的P9提到是要:ret_simple <- diff(aapl) / lag(aapl, k = -1) * 100; 其中aapl是苹果公司的股价。
我的问题是:这里simple return为什么要一阶差分? 表示很没有道理各位有知道的吗?
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