楼主: fankaiqing
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[实际应用] Short Term forecasting Stock Prize using Time Series Analysis with R [推广有奖]

31楼
944260691(未真实交易用户) 发表于 2016-7-18 09:08:42 来自手机
fankaiqing 发表于 2016-5-24 12:24
Short Term forecasting Stock Prize using Time Series Analysis with R, R codes are included.

大家可 ...
楼主看你的预测，可以知道你的模型应该很好值得学习！
32楼
lymzwy(真实交易用户) 发表于 2016-7-18 11:19:15 来自手机
fankaiqing 发表于 2016-5-24 12:24
Short Term forecasting Stock Prize using Time Series Analysis with R, R codes are included.

大家可 ...
向楼主学习下
33楼
leosong(真实交易用户) 发表于 2016-7-18 12:07:45 来自手机
很少用这些传统的arma + GARCH 模型预测单只股票价格。长话短说，这两个模型假设时间序列是unconditionally stationary，但现实数据是 incremental unstationary 。所以，这两个的简单组合只是个toy model，玩具模型。然后，实际中是要找到组合模型或者指数外加对冲策略。
34楼
wlsg_11(真实交易用户) 发表于 2016-7-18 21:21:24 来自手机
很期待。
35楼
haizeiwanglufei(未真实交易用户) 发表于 2016-7-20 00:09:35 来自手机
非常感谢楼主的慷慨
36楼
兴业人(未真实交易用户) 在职认证  发表于 2016-7-21 18:11:53 来自手机
腻害 学习一下！
37楼
zhjsw852(未真实交易用户) 发表于 2016-7-22 14:04:31
Thank you for sharing!
38楼
Hugo2016(未真实交易用户) 发表于 2016-7-25 15:20:30 来自手机
谢谢楼主分享
39楼
笨笨熊me(真实交易用户) 发表于 2016-7-29 08:52:27
谢谢分享！
40楼
神奇水99(未真实交易用户) 发表于 2016-7-31 17:02:34
真心感谢大大！！！
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