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要问的我已经写在文档里了，希望大家多多帮忙，感激不尽，谢谢猪猪和纳兰以前的帮助…… 329502.doc (176 KB)

2009-5-25 17:04:00 上传

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关键词：感激不尽 求助 发帖

我会一直等下去的，不要沉下去

明天就要交了，大家可怜可怜给说一下谢谢……

帮你顶一下

谢谢

首先，对你取对数的进行平稳性检验，得出i(1)

再次，观察d(loggdp)的acf,pacf,得出大概是Arma(1,2)

第四，估计方程 d(loggdp) c ar(1) ma(1) ma(2)，可得出一系列数据，均通过t检验(ma(2)在10%下通过）。dw 1.96,aic -2.21，残差平稳

再试d(gdp,2) c ar(1) ar(2) ma(1) ma(2)，得出结论：ar(1), ma(2)没通过t检验，aic -2.08,变大了

再试d(gdp,2) c ar(1) ma(1) ma(2)，得出结论：均通过t检验,aic -2.13,dw 1.88, 效果也不如第一个

由此可基本确定为arima(1,1,2)

第五，预测～注意，你预测出来的是loggdp,还需要最后还原成gdp～

疑问一：1952年的数据变成了NA，为什么？

The observation for 1952 is NA now as you take the first difference of GDP.

It is correct. No worry with the data you generate.

 

疑问二：

出现了如下的对话框，第一个按钮选择应该是level吧，因为我是在dx的工作表里进行的，线面的lags to include应该是多少呢？按默认的做出如下图样：

Lags to include à depend on the total observations you have. A rule of thumb is to compute ACF up to one-third to one-quarter the length of the time series. Thus, if you have 60 observations, lags 15 to 20 would be appropriate [You can refer to Gujarati Textbook, 4th edition, Chapter 21, Page 812].

疑问三：这个图应该如何看呢？

以后应该如何获得预测模型呢，如何进行预测呢，希望大虾们 给出方法步骤，感激不尽……

The doubt has been solved by jh81522.