[问答] 面板数据正态性检验 [推广有奖]

2关注
1粉丝

硕士生

77%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 1027 个
通用积分: 1.0030
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 10439 点
帖子: 29
精华: 0
在线时间: 360 小时
注册时间: 2013-12-15
最后登录: 2021-10-16

楼主

光1142 发表于 2016-5-24 22:08:36 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问各位前辈，对于面板数据，我建立了固定效应变截距模型，因变量为比值，比值大小在0-1之间。此外，还有4个自变量，也都是比值类数据，但大小不全是0-1之间。数据类型是12个省*17年。老师让我对因变量进行正态性检验。
问题：
1、请问【面板数据】正态性检验要如何做？跟时间序列一样吗，QQ图？
2、对于面板数据固定效应变截距模型中的自变量+因变量都要检验吗？
不是只要对随机扰动项检验正态性吗？？？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：正态性检验面板数据固定效应数据类型时间序列面板数据正态性检验

相关帖子

沙发

胖胖小龟宝 发表于 2016-5-25 10:00:54

不知为何你老师需要检验因变量的正态性一般数据比较多就默认近似正态分布从而对残差的正态性检验的比较多
一般可以考虑JB检验和QQ图不过后者较为主观
打开数据序列，在series窗口中依次点击view-descriptive statistics&tests-histogram and stats 出现的窗口右侧最下面有 Jarque-Bera 统计量和其对应的 Probability值，原假设是：序列的分布与正态分布无显著性差异，如果JB值过大，则拒绝原假设。
我觉得不需要所有变量都做正态检验