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zh43035333 学生认证  发表于 2016-5-27 10:57:17 来自手机 |AI写论文
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研究的问题是不良贷款的影响因素，其中选取了不良贷款率作为被解释变量Y，用产能利用率X1，GDP增长率X2，M2增长率X3，资产负债率X4，总贷款/总负债X5，银行相对规模X6六个变量作为解释变量。样本数据为2005年至2014年第三季度的季度数据。按照平稳性检验，协整检验，多元回归分析的步骤做了计量，得出的多元回归方程中，某些相关关系与实际的经济意义并不相符。想问接下来该怎么做?

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关键词：计量问题 不良贷款的影响 多元回归方程 GDP增长率 多元回归分析 回归分析 负债率 增长率 贷款 规模

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harlon1976 发表于5楼  查看完整内容

这个问题的确比较棘手，如果单个变量来回归，往往都是显著的，也就是都有影响，但把多个变量放在一起的时候，就出现了共线性问题，简单剔除某些变量，还是觉得不妥，主成分回归是否可以考虑一下，如果使用主成分回归，那么能否通过回归的残差进行协整检验呢？

胖胖小龟宝 发表于3楼  查看完整内容

个人觉得 可能是你的自变量存在比较严重的共线性引起的 建议做一个VIF建议 看是否大于10 如是的话考虑删减或综合几个相关度高的自变量

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zh43035333 学生认证  发表于 2016-5-27 12:55:57 来自手机
跪求大神!
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胖胖小龟宝 发表于 2016-5-27 14:17:10
个人觉得 可能是你的自变量存在比较严重的共线性引起的 建议做一个VIF建议 看是否大于10 如是的话考虑删减或综合几个相关度高的自变量
板凳
duxiaoshuo10 发表于 2016-5-27 22:21:50
同意楼上说的， 尤其是x4 和X5
报纸
harlon1976 发表于 2016-5-29 08:00:37
这个问题的确比较棘手，如果单个变量来回归，往往都是显著的，也就是都有影响，但把多个变量放在一起的时候，就出现了共线性问题，简单剔除某些变量，还是觉得不妥，主成分回归是否可以考虑一下，如果使用主成分回归，那么能否通过回归的残差进行协整检验呢？
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