自学者求助多元回归模型

各位同学好。我目前在尝试研究写字楼租金(被解释变量)和GDP，市场累计供应及出租率之间的关系，需要用到计量经济学的知识，但是自己不是学这个专业的，只能自学一些相关的知识，在运用EViews的过程中遇见一些问题，不知道该如何进行下去，请指教我下一步该怎么走。

1. 单位根检验结果租金和出租率是I(0)，GDP和累计供应是I(1)，它们可以进行协整检验吗？
2. 我尝试做了一下协整检验，结果如下。发现协整方程中出租率的系数是负数，这和经验不符，出租率越高租金就越贵啊，是不是我漏了什么步骤，亦或是我该把该变量去除？协整方程是不是等同于回归方程？
3. 看过国外的一篇论文，也是研究类似课题，但是没有具体分析过程，只提到autoregressive moving average model，这个和协整方程怎么结合？

烦请各位指教，谢谢了！

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)                               
                               
Hypothesized                Trace        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None *         0.271801         53.54809         47.85613         0.0133
At most 1 *         0.245318         34.20003         29.79707         0.0146
At most 2 *         0.243284         17.03102         15.49471         0.0291
At most 3         0.000430         0.026243         3.841466         0.8712
                               
Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level                               
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level                               
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values                               
                               
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)                               
                               
Hypothesized                Max-Eigen        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None         0.271801         19.34807         27.58434         0.3881
At most 1         0.245318         17.16900         21.13162         0.1642
At most 2 *         0.243284         17.00478         14.26460         0.0180
At most 3         0.000430         0.026243         3.841466         0.8712
                               
Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level                               
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level                               
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values                               
                               
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):                                
                               
RENT        RGDP        STOCK        OCCUPANCY       
0.006529         0.004475        -0.001103        -0.143614       
0.060807        -0.102613         0.006338        -0.229798       
-0.079354         0.020553         0.000810        -0.004919       
-0.007178         0.140126        -0.009196        -0.196872       
                               
                               
Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):                                
                               
D(RENT)        -1.097038        -1.675661         0.559211         0.011072
D(RGDP)        -1.511049        -0.078638         0.263888        -0.069962
D(STOCK)        -39.43133         12.75976         3.075571         0.864198
D(OCCUPANCY)         0.255526        -0.010517         0.467943        -0.008334
                               
                               
1 Cointegrating Equation(s):                 Log likelihood        -783.4719       
                               
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)                               
RENT        RGDP        STOCK        OCCUPANCY       
1.000000         0.685402        -0.168988        -21.99770       
         (5.30673)         (0.37205)         (10.8313)       
                               
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)                               
D(RENT)        -0.007162                       
         (0.00368)                       
D(RGDP)        -0.009865                       
         (0.00386)                       
D(STOCK)        -0.257431                       
         (0.07429)                       
D(OCCUPANCY)         0.001668                       
         (0.00102)                       

做协整之前应该做ADF检验，只有同阶才能做协整检验，你的协整检验才是有意义的。

Rting熙 发表于 2016-5-27 19:27
做协整之前应该做ADF检验，只有同阶才能做协整检验，你的协整检验才是有意义的。

已经做过ADF检验了，2个I(0) 2个I(1)，所以才有问题一

RogerZ713 发表于 2016-5-27 23:55
已经做过ADF检验了，2个I(0) 2个I(1)，所以才有问题一

我记得应该是全部同阶才能做协整检验。但是高铁梅那本书对这种说法有异议，但是你后面的检验出问题，本人才疏学浅的认为应跟是否全部同阶有关系。