[英文文献] 丰富数据集的矢量自回归移动平均模型的估计和预测 [推广有奖]

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中级财务管理047 发表于 2004-11-26 03:09:57 |AI写论文

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英文文献：丰富数据集的矢量自回归移动平均模型的估计和预测
英文文献作者：Gustavo Fruet Dias,George Kapetanios
英文文献摘要：
通过采用向量自回归移动平均(VARMA)模型，我们解决了利用丰富的数据集建模和预测宏观经济变量的问题。通过实现迭代普通最小二乘(IOLS)估计器，我们克服了这类模型中出现的估计问题。摘要建立了强和弱VARMA(p,q)模型估计量的相合性和渐近分布。蒙特卡罗结果表明，人工晶体在大系统中是一致的和可行的，在备选方案下优于MLE和其他基于线性回归的有效估计器。我们的经验应用表明，VARMA模型是一个可行的选择，当预测有很多的预测。我们表明，VARMA模型优于AR(1)、BVAR和因子模型，考虑到不同的模型维度。