yahoo finance上的期权数据

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我想请问一下，yahoo finance上的期权都是多长期限的啊，只知道多久到期，但是不知道是发行多长期限啊。。

我想利用通用公司股票历史数据估一个隐含波动率，带入用二叉树进行期权定价，那么历史数据选择多长时间的好呢？

还有个问题就是，我要用计算出来的数据与真实数据对比，真实数据我应该选取之前期权价格还是当前的期权价格呢？比如我历史数据选择三个月的，我就应该和三个月前的期权价格做对比？

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关键词：Finance Financ Nance YAHOO Finan finance yahoo

我想请问一下，yahoo finance上的期权都是多长期限的啊，只知道多久到期，但是不知道是发行多长期限啊。。
-到期时间减去今天不就是期限么。 P.S. Yahoo finance 的option data没有历史数据，只有当前的数据

我想利用通用公司股票历史数据估一个隐含波动率，带入用二叉树进行期权定价，那么历史数据选择多长时间的好呢？
-隐含波动率不依赖于历史数据，用当前的option价格imply

还有个问题就是，我要用计算出来的数据与真实数据对比，真实数据我应该选取之前期权价格还是当前的期权价格呢？比如我历史数据选择三个月的，我就应该和三个月前的期权价格做对比？
-用隐含波动率算出来的option价格一定和真实数据吻合（这是隐含波动率的定义）不知道你要compare的是什么

Chemist_MZ 发表于 2016-5-30 01:48
我想请问一下，yahoo finance上的期权都是多长期限的啊，只知道多久到期，但是不知道是发行多长期限啊。。
...

也就是说，Yahoo Finance上面的期权期限都是看作当天发行的么？比如7月1号到期的，期限就是一个月。

第二个问题不好意思我表达错了，不是隐含波动率，就是历史数据的波动率，利用二叉树定价不是要计算u和d吗？要用到sigma，这个sigma的计算取多长的历史数据比较好呢？

我想比较的是二叉树定价结果和真实期权价格。比如我用3.1至5.30的历史数据算出波动率，S0取3.1号股票价格还是今天的价格呢？因为波动率毕竟是根据历史数据算出来的。然后计算出来的期权价格是和3.1的期权比较，还是当前期权价格比较呢？

非常感谢您的回复。

成哲宇 发表于 2016-5-30 10:00
也就是说，Yahoo Finance上面的期权期限都是看作当天发行的么？比如7月1号到期的，期限就是一个月。

第 ...

也就是说，Yahoo Finance上面的期权期限都是看作当天发行的么？比如7月1号到期的，期限就是一个月。
- no, Yahoo Finance上的option都是exchange listed option，不是OTC的。比如一个option 6.15发行，7.31到期那么到了7.1号，到期时间就是一个月。衍生品你根本不care是什么时候发行的，只要盯住到期日就ok

第二个问题不好意思我表达错了，不是隐含波动率，就是历史数据的波动率，利用二叉树定价不是要计算u和d吗？要用到sigma，这个sigma的计算取多长的历史数据比较好呢？
- 你可以用过去一年的历史波动率（年化）。

我想比较的是二叉树定价结果和真实期权价格。比如我用3.1至5.30的历史数据算出波动率，S0取3.1号股票价格还是今天的价格呢？因为波动率毕竟是根据历史数据算出来的。然后计算出来的期权价格是和3.1的期权比较，还是当前期权价格比较呢？
-在t时刻取t 减一年 到t的数据算出历史波动率代入二叉树模型算期权价格，然后跟t时刻的真实期权价格做对比。所有data取t时刻的data。对于每一个t(3.1-5:30) 重复相同的过程

Chemist_MZ 发表于 2016-5-30 22:18
也就是说，Yahoo Finance上面的期权期限都是看作当天发行的么？比如7月1号到期的，期限就是一个月。
- n ...

非常感谢啦！你的回答真是很大的帮助啊！


再请教一个问题哈～这栏目里面的open interest是指什么呢？还有volume的单位是什么呢？谢谢啦

Chemist_MZ 发表于 2016-5-30 22:18
也就是说，Yahoo Finance上面的期权期限都是看作当天发行的么？比如7月1号到期的，期限就是一个月。
- n ...

对了，还有怎么看它是European call 还是American call呢

成哲宇 发表于 2016-6-1 10:56
非常感谢啦！你的回答真是很大的帮助啊！

open interest 开仓量
volume 是contract数量，一般一个option contract标的100个股票
一般这种listed option都是American的

Chemist_MZ 发表于 2016-6-1 11:49
open interest 开仓量
volume 是contract数量，一般一个option contract标的100个股票
一般这种listed  ...

那如果还要计算欧式期权的价格，在哪里去找数据呢？

原来是这样，明白了！！！！

楼主你好，请问你这里有欧式个股期权的数据吗，或者你有获取的方式吗？写论文急用，感谢！