关于ARMA-GARCH模型分开拟合还是同时拟合的问题

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在做毕业设计，参考的文献是先做均值方程的估计，再做方差方程的估计，根据AIC 和SC信息准则选择的是AR 模型，再和GARCH结合
而我根据我的数据做出来拟合最好的是ARMA(3,2) AIC最小   和ARMA(2,2) SC最小 之后我分别做了Q统计量自相关检验  排除了ARMA(2,2)模型
但是再到下一步和GARCH模型结合时发现ARMA(3,2)GARCH(1,2)模型 有几个系数不显著，但能通过ARCH-LM检验
然后我试着做ARMA(2,2)GARCH(1,1)模型时发现所有系数显著并且也能通过ARCH-LM模型，请问我该如何选择？

如果我选择ARMA(2,2)GARCH(1,1）模型，那我之前那一步残差序列自相关检验还要做吗？有影响吗？

谢谢！

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARMA ARCH 模型

楼主参考的是哪篇文献？理论上应该是需要联合估计的吧

floydgyf 发表于 2016-10-17 09:30
楼主参考的是哪篇文献？理论上应该是需要联合估计的吧

哈哈我都毕业啦，本科论文好水，老师说你自己讲出道理来就行。anyway 谢谢！