xtivreg2为什么不报告常数项？？

不汇报常数项的话，审稿过不了吧，
如果只需要看常数项的话，可以用ivregress gmm y x (x=z1 z2) i.id, r 系数一样，相当于LSDV和FE
我觉得在回归结果下面注明一下就可以
可以参考https://www.jianshu.com/p/5756329a62c4
也有不报告常数项的文章，我找了篇的SCI 二区《Small Business Economics》的一篇，大家可以看下

了解一下

caroline255 发表于 2020-4-29 19:52
不汇报常数项的话，审稿过不了吧，
如果只需要看常数项的话，可以用ivregress gmm y x (x=z1 z2) i.id, r  ...

学习一下，

caroline255 发表于 2020-4-29 19:52
不汇报常数项的话，审稿过不了吧，
如果只需要看常数项的话，可以用ivregress gmm y x (x=z1 z2) i.id, r  ...

感谢，解决了我的问题！

dinga1128 发表于 2020-3-30 12:29
楼上说的对啊，xtivreg 固定效应，有常数项；而且系数和xtivreg2，一样。

本人试过很多次，二者系数虽然接近但是不一样

caroline255 发表于 2020-4-29 19:52
不汇报常数项的话，审稿过不了吧，
如果只需要看常数项的话，可以用ivregress gmm y x (x=z1 z2) i.id, r  ...

有个疑问 ，外审审稿会这么关注一个常数项吗？我觉得一个常数项没什么大不了的吧，我看一些还不错的期刊（比如中国工业经济等），他们基准回归中都没有汇报常数项，也都发表了啊

首先，固定效应模型经过差分之后，常数项已经去掉了。凡是在时间上恒定的解释变量都必定随固定效应变换而消失，这也是为什么要用固定效应模型来消除不随时间变化的不可观测效应。
使用固定效应模型进行回归的时候，常常会出现“常数项”，这个实际上是个体固定效应的均值。这个值的出现与Stata的拟合方式有关。
原模型：Yit=βXit+αi（个体固定效应）+εit  （1）
先求时间上的均值：Yi=βXi+αi+εi               （2）
再求个体上的均值：Y=βX+α+ε                  （3）
Stata中，xtreg, fe是对（1）-（2）+（3）进行估计，因此回归结果会有一个常数项，也就是αi的均值。
可以在reg中加入分组的虚拟变量，虚拟变量系数的加权平均值（权重为每组的样本量占总样本量的比例）即为xtreg, fe的常数项，也就是个体固定效应的均值。

xtivreg2 不在固定效应模型中报告常数项，是因为在这种模型中，每个观察值的常数项已经被固定效应所吸收。因此，在估计固定效应模型时，不需要再单独考虑或报告常数项。

如果你想要查看常数项，你可能需要考虑使用不同的模型，例如不包含固定效应的面板数据模型。在这种情况下，xtivreg2 会估计并报告常数项。

此文本由CAIE学术大模型生成，添加下方二维码，优先体验功能试用