stata var模型 varlmar检验残差是否自相关时遇到的问题

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stata var模型 检验残差是否自相关时遇到的问题：显示 the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags
r(198);  是为什么呢？


我有三个取对数的变量，21年数据，根据信息准则取了滞后4阶，是不是阶数太高了，但是1、2阶格兰杰因果检验太不显著了；3阶检验残差时也是出现“the exogenous variables may not be collinear with the dependent variables, or their lags
r(198); ”

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关键词：Stata VAR模型 AR模型 tata VaR 模型

请问一下，最后你如何解决这个问题的呢？

kghgd 发表于 2016-8-26 10:32
请问一下，最后你如何解决这个问题的呢？

请问一下，解决了，我也遇到了该问题

请问怎么解决的呢

同问，请问楼主找到答案了么

请问楼主解决这个问题了吗

请问一下楼主，这个问题解决了吗

同问，毕设也遇到一样的问题了......

我也遇到一样的问题了，请问楼主解决了吗？

减少var阶数，如果要坚持阶数，就增加样本量