吉林大学数学学院朱复康(时间序列分析、保险精算)6月3日在线访谈

资料狂人 发表于 2016-6-2 08:54
坛友zxj246：
朱老师好！请问对于金融交易的时间序列数据分析方法中，有没有成功的非线性科学或者说复杂理 ...

我的《生存模型》是一门课程，讲授保险精算或生存分析的相关知识，与你说的金融交易无关。理论研究与证券公司采用的方法是有差距的，主要原因是证券公司要求所采用的的方法一定要简单并且能够以极快的速度算出结果。新方法如果优势不是特别明显，一般很少能在实际中得到推广。

资料狂人 发表于 2016-6-2 08:54
坛友0903clili：
朱老师好！请问面板马夫科夫体制转换模型该怎么进行估计和编程呢

你可以先考虑普通的马尔科夫体制转换模型，这方面有现成的程序包，比如
https://sites.google.com/site/ma ... ng-models-in-matlab
http://blogs.mathworks.com/pick/ ... g-models-in-matlab/
给出的Matlab程序，在Eviews中也可以，参见网页
http://www.eviews.com/EViews8/ev8ecswitch_n.html
或者R程序包：https://cran.r-project.org/web/packages/MSwM/
在弄懂编程方法的基础上，将现有程序修改使之适合面板情形。

资料狂人 发表于 2016-6-2 08:54
坛友512002855：
朱老师,您好,现在网上公开可以下载的资料或者论文(知网等),您可以推荐两篇关于时间序列解 ...

除了前面提到的自来水例子，你可以看看Gait Shmueli著、李洪成翻译的《时间序列预测实践教程》，里面有很多具体的例子。

资料狂人 发表于 2016-6-2 08:54
坛友complicated：
朱老师好,我从事互联网相关工作，所在部门尝试用R语言时间序列包（arima,tsoutliers做过 ...

一般的处理方法是先进行异常值处理，然后再用常见的模型，但这不适合数据流或者在线预测。可以Online Outlier Detection for Data Streams为主题搜索新方法，也可以参考R帮助文档的第七章http://cran.r-project.org/doc/contrib/Zhao_R_and_data_mining.pdf
你说的twitter不知道是不是指下面的网页：
https://blog.twitter.com/2015/in ... on-in-a-time-series
如果和你的出发点不一样，但是可以借鉴他们的想法为你所用。

HH公子 发表于 2016-6-2 10:12
朱老师好：探究两组金融市场时间序列数据的相互影响关系，用GARCH类的模型，还是用SVAR之类的模型做分析合适 ...

多元GARCH模型和结构向量自回归(SVAR)模型都可以用来研究多元时间序列数据，多元GARCH是允许两组数据间有相关性，但不能很好地用来研究这种相关性，相对来说用SVAR合适，它可以捕捉模型系统内各个变量之间的即时的(instantaneous)结构性关系。

hyq2003 发表于 2016-6-2 12:20
朱老师，你好，请教单位根检验的问题：
1、李子奈《计量经济学》中是这样讲的：用ADF逐次检验（1）含截距和 ...

1李的书应该没有错误，根据折线图具有很大人为的随意性，可以参阅Harvey et al. (2009, Econometric Theory, 25, 587–636)的论文，下载网址
http://econweb.tamu.edu/keli/Fall2011_679/Readings/HLT2009.pdf
2统计学中没有对与错之分，只有好与坏之分。这个问题实际上本论坛已经讨论过，参见
https://bbs.pinggu.org/thread-1109346-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-2171661-2-1.html
引用一段话作为答案吧“滞后阶数的问题。最佳滞后阶数主要根据AIC SC准则判定，当你选择好检验方式，确定好常数项、趋势项选择后，在lagged differences栏里可以从0开始尝试，最大可以尝试到7。你一个个打开去观察，看哪个滞后阶数使得结论最下方一栏中的AIC 和SC值最小，那么该滞后阶数则为最佳滞后阶数。”
3最好先做季节调整，以消除季节趋势，再做单位根检验。

condmn 发表于 2016-6-2 13:24
朱老师好！您如何看待时间学列和动态随机一般均衡等新模型的结合？如何看待现在越来越多的顶级期刊应用时间 ...

时间序列只有和其它领域结合才能显示其强大生命力，而不是固步自封于自己的小圈子，比如，JTSA杂志2012年9月出了一期专刊，介绍时间序列在生物科学中的应用。至于顶级期刊的论文少，可能的原因是时间序列最近一段时间的重大进展比较少，这不是说时间序列没有研究问题了，而是难点问题还没有解决。

朱老师好！统计工具能否揭示周期循环与非周期循环？

mings 发表于 2016-6-3 08:55
问题一：在宏观经济研究中，在多元线性回归模型中，随着在模型中增减变量、甚至常数项，核心解释变量的符号 ...

1这是因为很多变量之间具有交互效应，所以一些变量的系数符号会改变。除了多元线性回归，还可以考虑线性混合效应模型，根据一定的准则找出最好的模型。
2这归咎于模型中较多的变量个数，这一变量个数与方差的自由度密切相关。
3根据一些信息准则(如AIC和BIC)进行模型筛选。

mings 发表于 2016-6-3 09:27
在模型中加入了一阶AR(1)，模型的修正R^2变为了1，原来是0.23，如何解释？这是所谓的饱和模型么？这个模型是 ...

R^2的变动不能说明什么，因为两种情形下R^2本身的定义不同。