请教博迪的《投资学》中关于计算最小方差边界的问题，谢谢

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在博迪《投资学》（第六版）的第8章“最优风险资产组合”中，以两个风险资产的组合为例，给出了E(Rp)和标准差的计算公式，之后给出了使用EXCEL回归计算的方法。

我想问的是，对于这个问题，是否能用数学计算的方法得出结果？

因为看起来这是一个在各项资产比例可变的前提下，求解MAX(E(Rp)) = f（Ö）的问题。

有没有哪本书有对这个问题的计算，请告知，多谢多谢

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关键词：投资学 用excel EXCEL 资产组合 计算公式 标准差 EXCEL 数学

king20092009 发表于 2009-5-27 23:13
在博迪《投资学》（第六版）的第8章“最优风险资产组合”中 ...

夏普系数公式，以＝左侧的斜率为因变量，风险资产1的比例为自变量，求导。导数得0的时候，求出对应的风险资产1的比例，解毕。