金融建模中虚拟变量的设置

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在看一些外文的文献，发现这样一个问题，在一个模型中，有些变量是月度数据，有些变量是季度数据，然后作者使用了月度季节虚拟变量进行了调整，然后就把季度数据和月度数据放在了一起进行回归，请问这样可以吗？？？有高手能指教下吗？？？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：金融建模 虚拟变量 季度数据 月度数据 外文的 金融 建模 变量 虚拟

我只是听说过midas方法，就是混合数据样本抽样的方法，但是没有见过您所说的月度数据和解读数据放在一起回归的，这个貌似不可行吧，我不是很清楚。可能这是一种新方法。

建议您追根溯源一下，看看作者参考文献中援引的文章的最早出处，这样可以比较清晰的看出门路。

都写LS，我要再研究一下