reg回归变量被omitted怎么办

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

. reg DA1 D1 Big4 x1 DA2 x2 x3 x4 if year==2009
note: x3 omitted because of collinearity
note: x4 omitted because of collinearity

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =    1302
-------------+------------------------------           F(  5,  1296) =   15.81
       Model |  2.2267e-18     5  4.4533e-19           Prob > F      =  0.0000
    Residual |  3.6504e-17  1296  2.8167e-20           R-squared     =  0.0575
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.0539
       Total |  3.8731e-17  1301  2.9770e-20           Root MSE      =  1.7e-10

------------------------------------------------------------------------------
         DA1 |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          D1 |  -5.27e-12   1.06e-11    -0.50   0.620    -2.61e-11    1.56e-11
        Big4 |  -1.64e-12   2.89e-11    -0.06   0.955    -5.84e-11    5.51e-11
          x1 |   1.59e-12   3.95e-11     0.04   0.968    -7.59e-11    7.91e-11
         DA2 |  -.3737088   .0488271    -7.65   0.000    -.4694976     -.27792
          x2 |   .3024636   .0596753     5.07   0.000     .1853929    .4195343
          x3 |          0  (omitted)
          x4 |          0  (omitted)
       _cons |   5.55e-12   7.63e-12     0.73   0.467    -9.41e-12    2.05e-11
------------------------------------------------------------------------------




为什么会出现这种情况呢？
要怎么处理呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：omitted REG MIT ITT TED because

学习小能手0_0 发表于 2016-6-3 22:05
. reg DA1 D1 Big4 x1 DA2 x2 x3 x4 if year==2009
note: x3 omitted because of collinearity
note: ...

系数太小接近0，stata直接忽略了

上网查了，说是要用 stepwise，但是结果显示

. sw reg DA1 D1 Big4 x1 DA2 x2 x3 x4 if year==2009,pr(0.05)
between-term collinearity, variable x3

Captain-CUI 发表于 2016-6-4 06:50
系数太小接近0，stata直接忽略了

上网查了，说是要用 stepwise，但是结果显示

. sw reg DA1 D1 Big4 x1 DA2 x2 x3 x4 if year==2009,pr(0.05)
between-term collinearity, variable x3

你有自变量collinear，当然先解决这个问题了，做个correlation table

steeds 发表于 2016-6-6 04:24
你有自变量collinear，当然先解决这个问题了，做个correlation table

请问correlation table要怎么做？

Captain-CUI 发表于 2016-6-4 06:50
系数太小接近0，stata直接忽略了

您好，请问如果因系数太小导致的omitted，这时候怎么汇报回归结果，我理解，不是共线性引起的应该还是符合要求的。

80755982 发表于 2020-4-22 09:07
您好，请问如果因系数太小导致的omitted，这时候怎么汇报回归结果，我理解，不是共线性引起的应该还是符合 ...

您好，请问您知道该怎么汇报结果了吗？我也遇到了这个问题。

玊尔尔玉 发表于 2021-8-3 11:43
您好，请问您知道该怎么汇报结果了吗？我也遇到了这个问题。

您好，我也遇到了这个问题，请问您知道咋汇报了吗