CFA三级考完讨论帖

galaxyyujz 发表于 2016-6-6 09:18
endowment  一般都是继承来的，有情感因素，所以不动。即使价格很溢价，也不卖！
这个公司是自己创建的 ...

endow是自己拥有时比较看重啊，没说一定要继承之类吧。

风易。。 发表于 2016-6-6 09:22
配资的那个，是1.07和负0.07？

好像是

galaxyyujz 发表于 2016-6-6 08:41
说说我对真题的看法吧。
1、我的情况。在职，按照视频看了两遍notes，根据IPS写作视频写了近十年的IPS两遍 ...

trade那个 虽然持有人说希望上涨的时候equity增加 但是这样没有outperform啊 我理解成市场上涨的时候是指market trending up的时候

第一條institutional 是否選method 2 因為算出來是8.5％

Cornor portfolio 不懂，leveraged portfolio vol是較高嗎

Econ income gap完全掛了

Risk management 你們懂不懂forward spread contract 及 option

下午ethic很多不確定

2份卷加起來60分可合格嗎

第一题是不是就是减去initial outlay然后除之后的付款然后加上normal expense的增加百分1再加管理费，求得return requirement

那年那月 发表于 2016-6-6 10:33
第一题是不是就是减去initial outlay然后除之后的付款然后加上normal expense的增加百分1再加管理费，求得r ...

那是第一个满足fully吗？

风易。。 发表于 2016-6-6 10:35
那是第一个满足fully吗？

忘了，好像是第二个吧，第一个低，第二个高，不记得了

风易。。 发表于 2016-6-6 10:35
那是第一个满足fully吗？

我做的记得是一个小于8.5（好像是7点几），一个8.5%，我认为因为市场波动，刚好等于8.5的不一定能fully hedge，所以选另一个

zyf5487 发表于 2016-6-6 10:52
我做的记得是一个小于8.5（好像是7点几），一个8.5%，我认为因为市场波动，刚好等于8.5的不一定能fully h ...

我也是一个7点多，直接选的8点多的。没考虑那么多。我就是用之后的支出，除以总资产减去期初的一次性的支出。

King012184 发表于 2016-6-6 10:26
第一條institutional 是否選method 2 因為算出來是8.5％

Cornor portfolio 不懂，leveraged portfolio v ...

Cornor portfolio 我也想问，我算的 leveraged portfolio 的standar deviation反而更大，风险是unleverage的小，与平常做的leveraged portfolio SP最大感觉矛盾了，不知道对不对。（而且我这个levearge算出来得104.XX%，不是107，难道是算错了。。。）
orward spread contract 及 option我两个结论一致了，我觉得spread都是正向hedge，确实没见过，不知道别人怎么想的。
我想问下午选择倒数第二道，VAR那个，是选10吗？100%都投到A里？这个啥原理？