CFA三级考完讨论帖

zyf5487 发表于 2016-6-6 10:52
我做的记得是一个小于8.5（好像是7点几），一个8.5%，我认为因为市场波动，刚好等于8.5的不一定能fully h ...

是这么算的吗？减initial outlay，然后每年的花费除以这个数然后加上2项normal expense增长和管理费

zyf5487 发表于 2016-6-6 10:56
Cornor portfolio 我也想问，我算的 leveraged portfolio 的standar deviation反而更大，风险是unleverag ...

我好像也是1.04几，难不成这么简单的题都算错了？

zyf5487 发表于 2016-6-6 10:56
Cornor portfolio 我也想问，我算的 leveraged portfolio 的standar deviation反而更大，风险是unleverag ...

我选的投三分之二。直接var边际资本相等。胡写的。

zyf5487 发表于 2016-6-6 10:56
Cornor portfolio 我也想问，我算的 leveraged portfolio 的standar deviation反而更大，风险是unleverag ...

我也是两个都是long，然后是positive,下午也是10，感觉必然有陷阱，哪能这么简单

那年那月 发表于 2016-6-6 10:59
我好像也是1.04几，难不成这么简单的题都算错了？

是用sr比率最大的和无风险利率吗？4和无风险资产？

风易。。 发表于 2016-6-6 11:02
是用sr比率最大的和无风险利率吗？4和无风险资产？

是啊，我是4.几投borrow无风险，104投风险资产

那年那月 发表于 2016-6-6 11:05
是啊，我是4.几投borrow无风险，104投风险资产

好吧，我也这样算的，不知道是不是算错了，还是记错了。

风易。。 发表于 2016-6-6 09:23
endow是自己拥有时比较看重啊，没说一定要继承之类吧。

endowment是自己拥有的看重，也是对继承的东西有特殊感情，比如祖传之物不能动之类的。。。

大家都做完了？ 倒数第二道题是啥我都忘了 倒数第三道也没做全。。

那年那月 发表于 2016-6-6 10:59
我好像也是1.04几，难不成这么简单的题都算错了？

那这道题后面那个问，风险大的是哪个？leverage的还是unleverage？