求助STATA编程：自变量为日度数据，控制变量为月度数据时如何编写回归程序

X,Y,Z,W这些变量都是时间序列。

Y是某公司的stock return，X 是影响stock return的自变量。W和Z都是控制变量

我要研究的是第t天的X能否预测t+1天的stock return（Y值），请问我该如何编写命令？

表达式如下：其中，b表示系数，u是残差。W表示上个月的市值（market capitalization），Z表示6个月前的账面市值比（book-to-market ratio from six months ago )
Y[t+1]=b0+b1*X[t]+b2*W[m]+Z[m]+u




自变量和因变量都是日度数据，但是控制变量是月度的，还不是当月的，我不清楚这里改怎么编译
恳请坛友相助

你好，请问你的问题解决了吗？我也遇到了同样的问题，想要请教

你好，请问你的问题解决了吗？我也遇到了同样的问题，想要请教

请问您的控制变量从月度数据转换成日度数据了吗？