协整套利，两个不同单位的时间序列可以做协整检验吗？

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使用协整做内外盘套利时候，有两个价格时间序列：
比如一个是国内黄金期货的价格（元/克），一个是国外黄金期货的价格（美元/盎司），
这两个序列做协整检验有意义吗？协整的结果可以直接使用吗？
还是要将两者单位都统一成（元/克）或者（美元/盎司）之后再做协整检验呢？
求大神赐教……

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关键词：时间序列 协整检验 黄金期货 黄金期 内外盘 内外盘 协整检验 时间序列

你应该问题这两个单位是否有长期实质性稳定联系，因为协整就是做这个检验的。若真有实质性联系，即便协整支持，你还不能否实两个单位的长期稳定性联系， 你可以适当放开协整检验的检验水平。反正协整是工具，协整结果并不是最终结论，两个单位是否有长期实质性稳定联系的经验性判断才是第一位。现在的计量被期刊带入误途，被老师教死了，国外那些世界级机构的报告做的模型没有那么多套套，那些拟合优度小的到处都是，中国的期刊都是整到很高很高，没有解释，但国外的报告会解释的头头是道。

19721016 发表于 2016-6-6 02:39
你应该问题这两个单位是否有长期实质性稳定联系，因为协整就是做这个检验的。若真有实质性联系，即便协整支 ...

符合协整的话就是说明有长期稳定关系了吧……